Système De Pyramides Forex

Ami broker Conception de système Test d'ampérage Test de back-up à niveau de portefeuille Testez votre système de négociation sur plusieurs titres en utilisant des contraintes de compte réalistes et des fonds communs de placement. Portefeuilles de commerce pour diminuer le ratio risque-rétribution. Découvrez comment le changement du nombre de positions simultanées et l'utilisation d'une autre gestion de l'argent affecte la performance de votre système commercial. Dimensionnement dynamique de la position au niveau du portefeuille Utiliser les fonds propres actuels du portefeuille (somme de la trésorerie et de toutes les positions ouvertes simultanément) pour calculer la nouvelle taille des opérations ou utiliser toute autre méthode de classement des positions en spécifiant la valeur en dollars ou le nombre d'options. La taille de la position peut être constante ou changer le commerce par le commerce. La vitesse de pointe rapide Nasdaq 100 symbole backtest du système MACD simple, couvrant 10 ans de données de fin de journée prend moins d'une seconde Accès à des données de symboles multiples Les règles de négociation peuvent utiliser d'autres données de symboles - cela permet la création de stratégies de diffusion. Des horloges de marché globales, la négociation de paires, etc. Multi-horaires et plusieurs devises dans un seul système Les systèmes peuvent utiliser plusieurs cadres de temps à la fois et des symboles libellés dans différentes devises Scaling inout (pyramiding) et rebalancing Vous pouvez tester des systèmes qui scale andor rebalance open Les positions dans les moments définis par l'utilisateur Tout est personnalisable Vous pouvez modifier les tableaux de rapports intégrés, créer votre propre équité, les graphiques de réduction, créer des tables propres dans le rapport, ajouter des métriques personnalisées Procédure de backtest personnalisée Même le processus de backtest lui-même peut être modifié par l'utilisateur Permettant la manipulation non standard de chaque signal, chaque transaction. Il permet également de créer des métriques personnalisées, d'implémenter l'optimisation pilotée par Monte-Carlo et tout ce que vous pouvez rêver Scoring Ampère Si plusieurs entrées se produisent sur la même barre et que vous n'avez plus de pouvoir d'achat, AmiBroker effectue le tri et le classement bar-par-bar Basé sur le score de position définissable par l'utilisateur pour trouver le commerce préférable. Rotation trading Un mode dédié pour les algorithmes de négociation de rotation de secteur en utilisant le score définissable par l'utilisateur pour basculer entre stocksfundssectors préférés Flexible built-in stops Tous les arrêts sont définissables par l'utilisateur et peuvent être fixes ou dynamiques. Les types d'arrêt intégrés incluent la perte maximale, la cible de profit, l'arrêt de fin de course (y compris le Lustre), la N-barre (synchronisée), tous avec un délai de réentraînement personnalisable, un retard d'activation et une limite de validité Beaucoup d'autres goodies Il reste trop de choses (Frais de rachat anticipé, restrictions de sortie anticipée) Mode Futures (soutien de la valeur de marge) Commissions personnalisées Le contrôle du prix du commerce intégral (peut imiter le glissement) et les retards dans le commerce Soutenir les contraintes telles que la taille du lot rond, la taille du tic, le commerce minimum Taille, valeur commerciale maximale en pourcentage du volume de bar Rapports détaillés pour tous les métiers, long-only, short-only avec 42 métriques intégrées, y compris le ratio de Sharpe, l'indice d'ulcère, CARMDD et bien d'autres Profit distribution chart, Maximum Favorable Excursion chart, Maximum (Tous les jours et tous les jours) et toutes les classes d'instruments Aucune limite sur le nombre de symboles en cours de test (capables de traiter l'univers de stock américain) Amplification de l'optimisation Validation Optimisation de l'optimisation de niveau de portefeuille réelle Le moteur d'optimisation prend en charge toutes les fonctionnalités de backtester de portfolio répertoriées ci-dessus et permet de trouver la combinaison de paramètres la plus performante en fonction de la fonction objectif définie par l'utilisateur (cible d'optimisation) Optimisation exhaustive ou intelligente Vous pouvez choisir Optimisation exhaustive Ainsi que des algorithmes d'optimisation évolutive de l'Intelligence Artificielle tels que PSO (Optimisation de Swarm des Particules) et CMA-ES (Covariance Matrix Adaptation Evolutionary Strategy) qui permettent d'utiliser jusqu'à 100 paramètres d'optimisation. Aussi disponible est Optimizer API qui permet d'ajouter vos propres algorithmes intelligents Rapide et agréable à l'œil L'optimiseur est flambant-rapide (10 ans EOD, 100 symboles, 100 étapes opt exhaustive prend 25 secondes). Les résultats peuvent être visualisés dans des graphiques attrayants d'optimisation animée en 3D pour des analyses de robustesse Monte Carlo Simulation Préparez-vous à des conditions de marché difficiles. Vérifiez les scénarios les plus défavorables et la probabilité de ruine. Vérifiez la robustesse de votre système de négociation en utilisant des choix de stock au hasard (score de position aléatoire), et la randomisation des prix de commerce simulant des scénarios de crash flash de glissement imprévisibles Walk-Forward tests Regardant seulement dans le dans - séchantillonnage performance optimisée est une erreur de nombreux commerçants font. Évitez de surjacenter le piège et vérifiez les performances hors échantillon de votre système commercial. Le test de marche avant est une procédure qui fait le travail pour vous. AmiBroker a entièrement automatisé marche-avant des tests qui est intégré dans la procédure d'optimisation de sorte qu'il produit à la fois dans l'échantillon et hors de l'échantillon de statistiques. AmiBrokers Fonctionnalités marche-avant: intervalles définis par l'utilisateur début, fin, intervalles ancrés mode non ancré fonction cible définie par l'utilisateur (objectif) métrique personnalisée et statistique Monte Carlo peuvent être utilisées comme cible tranchées dans l'échantillon hors de l'échantillon Outils de dessin orientés objet Tous les outils bien connus à votre disposition: lignes de tendance, rayons, lignes parallèles, canaux de régression, retracement de fibonacci, extension, extensions de temps Fibonacci , Fibonacci fuseau horaire, arc, gann carré, gann carré, cycles, cercles, rectangles, texte sur le graphique, flèches, et plus Création d'indicateur de glisser-déposer Faites simplement glisser la moyenne mobile sur RSI pour créer RSI lissé. Et puis la magie commence - dans les coulisses AmiBroker va créer un code pour vous et donc il peut être utilisé plus tard dans les paramètres Analysis Live Modifier le paramètre indicateur à l'aide de curseur et le voir mis à jour en direct, immediatelly que vous déplacez le curseur, idéal pour trouver visuellement Comment les indicateurs fonctionnent Tous les indicateurs classiques inclus Des centaines d'indicateurs bien connus tels que: ROC, RSI, MACD, OBV, CCI, IMF, NVI, stochastique, oscillateur ultime, DMI, ADX, SAR parabolique, TRIN, ligne AdvanceDecline, AccumulationDistribution, TRIX , Chaikin oscillateur et bien d'autres Référencer les données de symboles multiples dans un diagramme Cette fonction permet des graphiques de performance relative, des tableaux de diffusion, des tableaux composites, des graphiques de données synthétiques artificiels Chart Playback Bar Replay outil permet de lire des graphiques en utilisant des données historiques, Symbole amp Liaison d'intervalle Lier plusieurs fenêtres de diagramme donc si vous changez le symbole et / ou l'intervalle en un, les autres changent automatiquement Commutation instantanée des intervalles Compression à la volée sans avoir besoin de télécharger des données compressées Feuilles Excel Pages) contenant chacun des graphiques différents et basculant entre différentes configurations d'indicateurs instantanément Tous les intervalles possibles compresseurs de temps pris en charge Graphiques annuels, trimestriels, mensuels, hebdomadaires et quotidiens, graphiques intraday, graphiques N-minute, graphiques N-secondes (version Pro) (Pro version), N-barres de gamme, N-barres de volume Multi-moniteur de soutien Tous les graphiques peuvent être flottés et déplacés à d'autres moniteurs et de telles dispositions peuvent être enregistrés et commuté entre avec un seul clic Couches et superpositions, Des diagrammes, des indicateurs, des outils de dessin peuvent être placés sur des couches définissables par l'utilisateur qui peuvent être masqués ou rendus visibles en un seul clic. Les instructions de tracé permettent de définir les Z définis par l'utilisateur pour les superpositions (pour l'affichage) sans réordonner le code Flexibilité et vitesse Plusieurs fenêtres, panneaux, échelles, intervalles possibles en même temps et scrolledzoomed super-rapide grâce à l'exécution et au rendu multithread Graphique Interprétations AmiBroker peut générer des descriptions automatiques programmables de la signification d'indicateurs donnés Fonctionnalités en temps réel Prise en charge de données multiples Vous n'êtes pas verrouillé à un fournisseur de données, vous pouvez vous connecter à eSignal, IQFeed, Interactive Brokers, QCharts, entre autres Multi-page Real - Time fenêtre de devis Fenêtre en temps réel a des pages qui vous permettent de basculer rapidement entre les différentes listes de symboles. La présentation et la commande des colonnes de devis RT sont entièrement personnalisables Fenêtres TimeampSales illimitées Les fenêtres flottantes de TampS contiennent des statistiques de pression Bidask calculées par RT Alertes simples Alertes définissables par l'utilisateur déclenchées par une action de prix RT avec texte personnalisable, fenêtre pop-up, Un graphique de mini bar dans la fenêtre de devis en temps réel montre l'emplacement du dernier prix dans l'intervalle de haut à bas Indicateur de tendance Bid-Ask Un indicateur de tendance mini bidask dans la fenêtre de devis RT aide à la lecture de bande Fonctions de programmation Matrice rapide et traitement matriciel AmiBroker Formula Les vecteurs et matrices de langue (AFL) sont des types natifs comme des nombres uniques. Pour calculer le point milieu des tableaux High et Low élément par élément, vous tapez juste MidPt (HL) 2 H et L sont des tableaux et il est compilé au code machine vectorisée. Pas besoin d'écrire des boucles. Cela permet d'exécuter vos formules à la même vitesse que le code écrit en assembleur. Les opérateurs et fonctions de matrice rapide natifs rendent les calculs statistiques faciles. Un langage concis signifie moins de travail Vos systèmes de négociation et vos indicateurs écrits en AFL prendront moins de temps et moins d'espace que dans d'autres langues, car de nombreuses tâches typiques dans AFL ne sont que des monolignes. Le débogueur intégré vous permet d'effectuer une seule étape à travers votre code et de regarder les variables dans le programme d'exécution (run - Temps pour mieux comprendre ce que fait votre formule Éditeur de code à la fine pointe de la technologie Profitez d'un éditeur évolué avec mise en surbrillance de syntaxe, auto-complétion, conseils d'appel de paramètres, pliage de code, retrait automatique et rapport d'erreurs en ligne. Lorsque vous rencontrez une erreur, message significatif est affiché en ligne droite de sorte que vous ne souchez pas vos yeux moins de typage, des résultats plus rapides Codage de votre formule n'a jamais été aussi facile avec des fragments de code prêts à l'emploi. Utilisez des dizaines de fragments pré-écrits qui implémentent des tâches et des modèles de codage communs ou créez vos propres extraits Multi-threading Toutes vos formules bénéficient automatiquement de plusieurs processorscores. Chaque formule de graphique, rendu graphique et chaque fenêtre d'analyse s'exécute dans des threads distincts. (Téléchargement automatique) Données de base gratuites de Yahoo Finance (téléchargement automatique) Prise en charge de plusieurs fournisseurs de données tiers (Quotes Plus, TC2000, CSI, eSignal, IQFeed , FastTrack, Interactive Brokers, etc.). Lit les bases de données Metastock directement API Open Data pour la connectivité avec n'importe quelle source de données Plugin DDE pour la liaison avec les sources compatibles DDE Plugin ODBC pour la connectivité de la base de données externe Symbole et maintenance de liste Système de catégorisation (attribution de symboles aux marchés, Liste de surveillance Filtrage par catégorie AFL accès à la structure des catégories Programmation de pointe AmiBroker est écrit en C (compilé au code machine), la même langue dans laquelle les systèmes d'exploitation sont écrits. Il s'exécute nativement sur la CPU sans avoir besoin de n'importe quel type d'ordinateur virtuel ou d'interpréteur de code d'octet, contrairement aux programmes Java ou. NET. Le fait que CPU exécute le code machine natif permet d'atteindre la vitesse d'exécution maximale. Le langage AFL peut traiter autant que 166 millions de barres de données par seconde sur une CPU 2GHz, voir ceci pour plus de détails. Le code AmiBroker a été optimisé à la main et profilé pour gagner en vitesse et minimiser la taille. Le petit code s'exécute beaucoup plus rapidement car il peut s'intégrer dans les caches de processeur sur puce. Le programme d'installation complet avec base de données exemple et fichiers d'aide est à peu près 6 (six) mégaoctets, la moitié de cela est la documentation et les données. Les exécutables seuls (bibliothèques. exe et. dll) ne sont que 3,5 Mo. Dans le monde actuel de bloatware nous sommes fiers de livrer probablement l'application d'analyse technique la plus compacte. Droits d'auteur copy2016 AmiBroker. Tous les droits sont réservés. Ce site utilise des cookies. Amibroker est une société de développement de logiciels et ne fournit pas tout type de services de placement ou de courtage dans les marchés financiers. La gestion des données de classe institutionnelle backtesting solution stratégie de déploiement: - actions, options, contrats à terme, Les devises, les paniers et les instruments synthétiques personnalisés sont pris en charge - plusieurs flux de données à faible latence supportés (vitesse de traitement en millions de messages par seconde sur des téraoctets de données) - C et. FIX QuantFACTORY - Solution de déploiement de stratégie de backtesting de gestion de données institutionnelle: - QuantDEVELOPER - framework et IDE pour le développement, le débogage, le backtesting et l'optimisation des stratégies de trading, disponible en tant que plug-in Visual Studio - QuantDATACENTER - permet de gérer un entrepôt de données historique et Capture des données de marché en temps réel ou ultra-faible latence des fournisseurs et des échanges - QuantENGINE - permet de déployer et exécuter des stratégies précompilées - multi-actifs, multi-période de données de faible latence, OpenQuant - C et VisualBasic. NET système de backtesting et trading, multi-asset, tests intraday, optimisation, WFA, etc., multiples courtiers et flux de données supportés - QuantTrader - environnement commercial de production - QuantBase - gestion centralisée des données - QuantRouter - data and Gestion des données de classe institutionnelle solution de déploiement de stratégie de backtesting: - solution multi-actifs, plusieurs flux de données supportés, base de données prend en charge tout type de RDBMS fournissant une interface JDBC, par exemple Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc - les clients peuvent utiliser IDE pour le script de leur stratégie en Java, Ruby ou Python, ou ils peuvent utiliser leur propre stratégie IDE - Gestion de données de classe backtesting solution de déploiement de stratégie: - solution multi-asset (forex, options, futures, actions, ETFs, matières premières, instruments synthétiques et dérivés dérivés personnalisés, etc.) (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Plate-forme logicielle dédiée intégrée aux données de Tradestations pour le backtesting et l'auto trading: - données quotidiennes intraday (stocks US pour 43ans, contrats à terme pour 61 (Analyse technique), prise en charge du langage de programmation EasyLanguage - soutien des ETFs américains, futures, indices US, actions allemandes, indices allemands, sans forex pour les clients de courtage Tradestation - 249,95 mensuels pour les non-professionnels (Plate-forme logicielle Tradestation uniquement, sans courtage) - 299.95 mensuellement pour les professionnels (plate-forme logicielle Tradestation uniquement, sans courtage) Plate-forme logicielle dédiée au backtesting et à l'auto-trading: - support quotidien des stratégies intraday, tests et optimisation de portefeuille, (Analyse technique) - lien direct vers eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, tout aliment compatible DDE, MS, Txtfiles et plus (Yahoo Finance. ) - une seule fois 279 pour l'édition standard ou 339 pour l'édition professionnelle Plate-forme logicielle dédiée pour le backtesting et l'auto-trading: - le backtesting et la négociation du système de niveau de portefeuille, l'optimisation, la visualisation, Auto-trading en langage de script Perl avec toutes les fonctions sous-jacentes écrites en natif C, préparé pour le co-emplacement serveur - natif FXCM et Interactive Brokers support - support FXCM gratuit, 100 par mois pour la plate-forme IB, contactez Salesseertrading pour d'autres options Backtesting et auto-trading: - soutien des stratégies quotidiennes intraday, tests de niveau de portefeuille et optimisation - meilleur pour backtesting basé sur les prix des signaux (analyse technique), scripts C - extensions de logiciels pris en charge - manipulation des flux de données, l'exécution de la stratégie, etc - 799 par licence, - Analyse factorielle, modélisation des risques, analyse du cycle de marché Plate-forme logicielle dédiée pour le backtesting et l'auto-trading: - meilleure pour le backtesting des signaux basés sur les prix (technique Analyse de la marche avant, des stratégies intraday, des tests multi-thread, etc - Pro Edition Plus - Édition Turtle - backtesting moteur, graphiques, rapports, test EoD - Édition Professionnelle - Turbo Edition 990 - Edition Professionnelle 1.990 - Édition Pro Plus 2.990 - Édition Builder 3.990 Plate-forme logicielle dédiée au backtesting et à l'auto trading: - support des stratégies quotidiennes intraday (Analyse technique) - lien direct vers Courtiers Interactifs, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM et autres - données provenant de fichiers texte, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed et autres - fonctionnalité de base (fonctionnalité EoD) - gratuit - fonctionnalités avancées - location à partir de 50 mois ou 995 de licence de durée de vie Plate-forme logicielle dédiée pour backtesting et auto trading: ), Soutenant des stratégies quotidiennes d'intraday, l'essai de niveau de portefeuille et l'optimisation, la cartographie, la visualisation, le rapport fait sur commande - soutient C et Visual Basic. NET - lien direct à Courtiers Interactifs, IQFeed, txtfiles et plus (Yahoo Finance. ) - licence perpétuelle - 499 - bail 50 par mois Plate-forme logicielle dédiée au backtesting et à l'auto-trading: - support des stratégies journalières à l'étranger, tests et optimisation de portefeuille, cartographie, visualisation, reporting personnalisé - 245 pour la version avancée (fournisseur de données gratuit) - 595 pour la version Premium (support de fournisseurs et de courtiers de données multiples) Plate-forme logicielle dédiée pour le backtesting et l'auto-trading: - support des stratégies daytraday, testing et optimisation de portefeuille. À partir de 1983, etc.) - prix de 45 mois à 295 mois (les prix dépendent de la disponibilité des données) Plate-forme logicielle dédiée Pour backtesting et auto-trading: - utilise le langage MQL4, utilisé principalement pour le commerce sur le marché forex - prend en charge les courtiers forex multiple et les flux de données - prend en charge la gestion de plusieurs comptes Plate-forme logicielle dédiée pour backtesting et auto-trading: - soutien dayintraday stratégies, (Analyse technique), prise en charge du langage de programmation EasyLanguage - prise en charge de flux de données multiples (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), support direct pour plusieurs courtiers (Interactive Brokers, etc.) - Multicharts 797 par an - Multicharts de durée de vie 1,497 - Multicharts Pro 9 900 (flux de données de Bloomberg Thomson Reuters, etc.) Outil de backtesting basé sur le Web pour tester les stratégies de sélection des actions: - ETFs actions américaines (quotidienne) - données fondamentales point - - Designer - 139 mois - Gestionnaire - 199 mois - fonctionnalité complète Portfolio Analytics utilisant des données de marché à haute fréquence: - Ce produit est destiné à l'utilisation de basse, moyenne, haute fréquence tradersresearchers. Tous les calculs sont effectués à partir de données de marché à haute fréquence qui profitent aux tradersresearchers à fréquence faible et élevée. - backtesting intraday, gestion du risque de portefeuille, prévision et optimisation à chaque prix deuxième, minutes, heures, fin de journée. Entrées de modèle entièrement contrôlables. - 8k market tick sources de données depuis 2012 (stocks, indices ETFs négociés sur NASDAQ). Les clients peuvent également télécharger leurs propres données de marché (par exemple les stocks chinois). - 40 références de portefeuille (VaR, ETL, alpha, bêta, ratio Sharpe, ratio oméga, etc.) - supporte R, Matlab, Java Python - 10 optimisations de portefeuille Web backtesting: Depuis 2002 - des données fondamentales de Morningstar (plus de 600 mesures) - le soutien des courtiers interactifs pour le trading en direct (en anglais) - des données sur les données de QuantQuote - les données de forex de FXCM - Outils de backtesting basés sur le Web: - simples à utiliser, stratégies d'allocation d'actifs, données depuis 1992 - chronométrage des séries chronologiques et stratégies de moyenne mobile sur les ETFs - stratégies de sélection des actions Simple Momentum et Simple Value Futures et stocks SP500 - boîte à outils en Python et Matlab - Quantiacs héberge des concours de trading algorithmique avec des investissements allant de 500k à 1 million WebCloud basé backtesting outil: - FX (ForexCurrency) des données sur les paires principales, remontant à 2007 - SecondMinuteHourlyDaily bars - live trading compatible Avec n'importe quel courtier utilisant Metatrader 4 comme outil de backtestingscreen basé sur le Web: - plus de 10 000 actions américaines, données jusqu'à 20 ans d'histoire - critères techniques fondamentaux - fonctionnalité limitée (1 an de données, pas de backtests sauvegardés, etc.) - 50 par mois - outil complet de backtesting basé sur le Web pour tester les stratégies de répartition des facteurs d'équité et d'allocation d'actifs: - multiples facteurs d'équité avec des benchmarks éprouvés alpha par rapport aux plafonds de capitalisation, multiples univers d'investissement, MATLAB - Langage de haut niveau et environnement interactif pour le calcul statistique et les graphiques: - informatique parallèle et GPU, Backtesting et optimisation, possibilités étendues d'intégration etc. - prix sur demande ici Environnement logiciel libre pour le calcul statistique et les graphiques, beaucoup de quants préfèrent l'utiliser pour son architecture ouverte exceptionnelle et flexibilité: - la gestion efficace des données et l'installation de stockage, Des outils pour l'analyse des données, facilement étendue via des paquets - extensions recommandées - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest, etc. Les extensions recommandées - pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance etc BacktestingXL Pro est un add-in pour construire et tester vos stratégies de trading dans Microsoft Excel 2010 et 2013: - les utilisateurs peuvent utiliser VBA Pour construire des stratégies pour BacktestingXL Pro, la connaissance de VBA est facultative, les utilisateurs peuvent construire des règles de trading sur une feuille de calcul en utilisant les codes prétest standard de backtesting - support pyramide, limitation de position de courte durée, calcul de commissions, suivi d'actions - un outil de backtesting basé sur le Web simple à utiliser, basique basé sur le Web pour tester la force relative et les stratégies de la moyenne mobile sur ETFs - plusieurs types de stratégies pour la fonctionnalité de backtesting libre, complète 34 , 99 mensuel FactorWave est simple d'utiliser l'outil de backtesting basé sur le Web pour l'investissement de facteur: - permet à l'utilisateur de mélanger ETFoptionsfuturesequity facteurs multiples d'équité avec des repères éprouvés d'alpha au-dessus du plafonnement de marché - libre - ETFStock Screener avec 5 facteurs - 149mo - Des stratégies, des stratégies vix Web-Based Tool - Free Stock Ratings, l'analyse saisonnière, les graphiques Fondamentaux - Free Freemium modèle Free backtesting outil basé sur le Web pour tester les stratégies de sélection des actions: - Stocks américains, les données de ValueLine de 1986-2014 - Stocks 1700, test de granularité mensuel